Риск-менеджмент. Ступаков В.С., Токаренко Г.С.

М.: 2005. — 288 с.

Рассмотрены основные понятия и определения риск-менеджмента, причины, факторы, показатели, модели и методы оценки риска. Разработаны концепция и технология риск-менеджмента, установлены правила принятия рискового решения и раскрыты средства и приемы снижения предпринимательского риска. В пособии приведено большое количество практических примеров.

Для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", а также специалистов, занимающихся исследованиями по широкому спектру вопросов риск-менеджмента в предпринимательстве.

Формат: pdf

Размер: 13,3 Мб

Скачать: yandex.disk

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 5
Глава 1. ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 7
1.1. Содержание предпринимательского риска 7
1.2. Концепция приемлемого риска 14
1.3. Цель и задачи риск-менеджмента 16
1.4. Модель риск-менеджмента 17
1.5. Технология риск-менеджмента 23
1.6. Организация риск-менеджмента 28
1.7. Основы теории риск-менеджмента
Глава 2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ФАКТОРОВ РИСКА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 34
2.1. Выявление факторов риска 34
2.2. Идентификация факторов риска 39
2.3. Основы построения системы факторов риска 42
2.4. Классификационная схема видов риска в деятельности предпринимательских структур 45
2.5. Классификационная схема видов риска в деятельности финансовых учреждений 54
2.6. Классификационная схема видов риска в деятельности участников рынка ценных бумаг 68
Глава 3. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 72
3.1. Предпринимательские потери и зоны риска 72
3.2. Математические модели оценки риска 75
3.3. Система показателей оценки риска 78
3.4. Абсолютные показатели оценки риска 85
3.5. Относительные показатели оценки риска 102
3.6. Вероятностные показатели оценки риска 119
3.7. Статистические показатели оценки риска 131
3.8. Экспертные оценки риска 139
Глава 4. МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 148
4.1. Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 148
4.2. Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 153
4.3. Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности предприятия .... 159
4.4. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе зарубежных источников 163
4.5. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе отечественных источников 171
4.6. Модели диагностики риска банкротства предприятия .. 176
4.7. Модели прогнозирования восстановления платежеспособности предприятия 178
Глава 5. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 181
5.1. Содержание планирования и структура бизнес-плана .. 181
5.2. Идентификация рисков результатов планирования и методы их анализа 184
5.3. Модели оценки риска результатов планирования на основе расчета точки безубыточности 187
5.4. Модели оценки динамики зон риска результатов планирования на основе определения предельных издер¬жек и цены продукции 195
5.5. Механизм управления производственным риском 199
5.6. Механизм управления финансовым риском 209
5.7. Механизм комплексного управления производственным и финансовым рисками 216
Глава 6. КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РИСКОВОГО РЕШЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 219
6.1. Система критериев принятия рискового решения 219
6.2. Критерии принятия решения в условиях определенности 222
6.3. Критерии принятия решения в условиях стохастической неопределенности 237
6.4. Критерии принятия решения в условиях нестохастической неопределенности 244
6.5. Эвристические правила принятия рискового решения 250
Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ 253
7.1. Механизмы нейтрализации риска 253
7.2. Средства разрешения риска 256
7.3. Приемы снижения степени риска 262
7.4. Методы компенсации риска 274
7.5. Политика управления рисками 277
Литература 281